Options, futures et autres actifs dérivés (11e édition)

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Fiche détaillée de "Options, futures et autres actifs dérivés (11e édition)"

Résumé
Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché. C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 36 chapitres, ce manuel peut être utilisé pour un cours d'introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui aborde, outre l'étude des dérivés de taux, les dérivés climatiques, d'énergie, d'assurance et de crédit). Il aborde l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d'évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation
 
 
 
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