Dérivés de crédit vanille et exotiques : produits, modèles et gestion des risques

Produits, modèles et gestion des risques

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Fiche détaillée de "Dérivés de crédit vanille et exotiques : produits, modèles et gestion des risques"

Résumé
Un investisseur qui souhaite prendre une position sur du risque de crédit peut acheter une obligation émise par une entreprise privée.
Il va alors supporter le risque de crédit, c'est-à-dire le risque de perte lié au défaut de paiement de l'obligation, mais également le risque de variation des taux d'intérêt. les produits dérivés de crédit vont permettre à l'investisseur de prendre une position acheteuse ou même vendeuse sur le seul risque de crédit sans avoir à supporter un autre risque de marché tel que le risque de taux. plus généralement, les produits dérivés de crédit permettent le transfert du risque de perte lié au défaut de paiement d'un ou plusieurs émetteurs de dette vers une contrepartie vendeuse de protection qui est alors rémunérée pour supporter ce risque.

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